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以下是的一些我们精选的智能选股： 最近一个月随机森林表现最好 -- 人工智能选股周报 20摘要本周全 A 选股（非行业中性）XGBoost 表现最好本周中证 500 涨跌幅为
0.82%。本周 3 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是 XGBoost，该策略本周获得绝对收益
2.01%，超额收益
1.19%。最近三月超额收益最高的策略是 SVM，该策略最近三月获得绝对收益
7.74%，超额收益
9.22%。最近一年超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益
16.95%，超额收益
21.27%。
本周全 A 选股（沪深 300 行业中性） SVM 表现最好本周沪深 300 涨跌幅为
0.47%。本周 1 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是 SVM，该策略本周获得绝对收益
1.15%，超额收益
0.68%。最近三月超额收益最高的策略是 SVM，该策略最近三月获得绝对收益 -
2.87%，超额收益
8.82%。最近一年超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益
7.03%，超额收益 -
3.85%。
本周全 A 选股（中证 500 行业中性）逻辑回归表现最好本周中证 500 涨跌幅为
0.82%。本周 2 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略本周获得绝对收益
0.95%，超额收益
0.13%。最近三月超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益
3.94%，超额收益
5.42%。最近一年超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益
7.63%，超额收益
11.96%。
本周沪深 300 指数内选股随机森林表现最好本周沪深 300 涨跌幅为
0.47%。本周 2 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益
1.36%，超额收益
0.89%。最近三月超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近三月获得绝对收益 -
7.90%，超额收益
3.79%。最近一年超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近一年获得绝对收益
14.90%，超额收益
4.03%。
本周中证 500 指数内选股随机森林表现最好本周中证 500 涨跌幅为
0.82%。本周 1 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益
1.06%，超额收益
0.24%。最近三月超额收益最高的策略是 SVM，该策略最近三月获得绝对收益 -
0.41%，超额收益
1.08%。最近一年超额收益最高的策略是 SVM，该策略最近一年获得绝对收益 -
0.60%，超额收益
3.72%。
风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。华泰人工智能选股策略华泰金工人工智能选股系列报告将多种机器学习算法应用到多因子选股中，目的是利用机器学习算法的非线性特性和自动学习能力，从传统的多因子数据中挖掘出能带来更高超额收益的非线性特征。本周报中，我们跟踪了 SVM、朴素贝叶斯、随机森林、XGBoost、逻辑回归、神经网络 6 个模型在月频多因子选股的表现。对于每一种模型，我们构建了以下 5 个多因子选股策略，进行定期跟踪（由于神经网络需要使用大量因子数据进行训练，所以没有使用神经网络进行沪深 300 和中证 500 指数内选股）。
1. 全 A 选股（非行业中性）：月频调仓，在全部 A 股中选股，组合选择 50 只模型预测表现最好的股票进行等权配置。
2. 全 A 选股（沪深 300 行业中性）：月频调仓，在全部 A 股中选股，行业权重配置和沪深 300 保持一致，每个行业内选择 4 只模型预测表现最好的股票进行等权配置。
3. 全 A 选股（中证 500 行业中性）：月频调仓，在全部 A 股中选股，行业权重配置和中证 500 保持一致，每个行业内选择 4 只模型预测表现最好的股票进行等权配置。
4. 沪深 300 指数内选股：月频调仓，在沪深 300 指数成分股中选股，行业权重配置和沪深 300 保持一致，每个行业内选 2 只模型预测表现最好的股票进行等权配置。
5. 中证 500 指数内选股：月频调仓，在中证 500 指数成分股中选股，行业权重配置和中证 500 保持一致，每个行业内选 4 只模型预测表现最好的股票进行等权配置。对于所有跟踪的策略，使用如下统一回测条件：
1. 股票池处理：剔除 ST、停牌、上市 3 个月以内的股票。
2. 特征提取：70 个因子作为特征（估值、成长、动量翻转、波动率、换手率、情绪、技术、市值等）。对原始因子做中位数去极值，缺失值填充（行业平均），行业市值中性，标准化。
3. 交易费用：单边千分之二。华泰人工智能选股策略表现华泰人工智能全 A 选股（非行业中性）策略表现
本周中证 500 涨跌幅为
0.82%。本周 3 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是 XGBoost，该策略本周获得绝对收益
2.01%，超额收益
1.19%。最近三月超额收益最高的策略是 SVM，该策略最近三月获得绝对收益
7.74%，超额收益
9.22%。最近一年超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益
16.95%，超额收益
21.27%。图表 1 展示了各个策略在各时间段的表现。
本周沪深 300 涨跌幅为
0.47%。本周 1 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是 SVM，该策略本周获得绝对收益
1.15%，超额收益
0.68%。最近三月超额收益最高的策略是 SVM，该策略最近三月获得绝对收益 -
2.87%，超额收益
8.82%。最近一年超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益
7.03%，超额收益 -
3.85%。图表 5 展示了各个策略在各时间段的表现。
20■
本周中证 500 涨跌幅为
0.82%。本周 2 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略本周获得绝对收益
0.95%，超额收益
0.13%。最近三月超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益
3.94%，超额收益
5.42%。最近一年超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益
7.63%，超额收益
11.96%。图表 9 展示了各个策略在各时间段的表现。
选股：智能■
本周沪深 300 涨跌幅为
0.47%。本周 2 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益
1.36%，超额收益
0.89%。最近三月超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近三月获得绝对收益 -
7.90%，超额收益
3.79%。最近一年超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近一年获得绝对收益
14.90%，超额收益
4.03%。图表 13 展示了各个策略在各时间段的表现。
最近随机森林表现一个月最好■
本周中证 500 涨跌幅为
0.82%。本周 1 个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益
1.06%，超额收益
0.24%。最近三月超额收益最高的策略是 SVM，该策略最近三月获得绝对收益 -
0.41%，超额收益
1.08%。最近一年超额收益最高的策略是 SVM，该策略最近一年获得绝对收益 -
0.60%，超额收益
3.72%。图表 17 展示了各个策略在各时间段的表现。
最近随机森林一个月最好表现■
图表 18 和图表 19 显示了 2011 年至今华泰人工智能选股策略（中证 500 指数内选股）的超额收益表现和绩效。其中逻辑回归获得最高的信息比率 1.59。
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